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Pressemitteilung: FERI EquityFlex: Systematische Outperformance des S&P 500

Bad Homburg, 24.07.2019
von FERI AG
  • Alternative zu ETFs und aktiv gemanagten Fonds in entwickelten Märkten
  • Mehrwert über regelbasierte Investmentstrategien

Die hohe Informationseffizienz entwickelter Aktienmärkte führt dazu, dass es aktiven Managern nur selten gelingt, über die Auswahl von Einzeltiteln diese Märkte langfristig zu schlagen. Rein passive ETF-Strategien schließen wiederum eine Outperformance per Definition aus. Um diese Performanceschwächen konventioneller Anlagestrategien in entwickelten Aktienmärkten  zu  überwinden,  hat  FERI  mit  dem  EquityFlex  einen  alternativen Investmentansatz entwickelt, bei dem ein passives Aktien-Exposure mit  der Vereinnahmung von Optionsprämien kombiniert wird.

„Investoren, die über ein aktives Fondsmanagement im amerikanischen Aktienmarkt nach Alpha suchen, werden oft enttäuscht. Wir nutzen in unseren Fonds daher regelbasierte Komponenten, um eine Outperformance gegenüber der jeweiligen Benchmark zu erzielen“, sagt Carsten Hermann, Geschäftsführer FERI Trust GmbH. „Die regelbasierte Investmentstrategie im EquityFlex zeichnet sich dadurch  aus,  dass  sie  mit  dem  Faktor  Volatilität  eine  echte  Risikoprämie nutzt, die in nahezu allen Marktphasen besteht und systematisch vereinnahmt werden kann“, so Hermann. Eingesetzt werden hierbei ausschließlich börsengehandelte, hochliquide Optionen. So hat der EquityFlex seit seiner Auflegung Ende des Jahres 2014 eine Outperformance gegenüber dem S&P 500 von 2 Prozent p. a. erzielt.

Ausgezeichnetes Rating

Der EquityFlex ist ein täglich liquider UCITS-Fonds mit rund USD 630 Mio. Assets under Management und ca. 4,5 Jahren Track Record. Der Fonds ist seit Auflegung auf Platz 1 der Morningstar-Peergroup US  Large-Cap Blend Equity. Viele namenhafte Investoren setzen die EquityFlex-Strategie bereits in ihrem Aktienportfolio ein.

Für die Entwickelung und das Management des FERI EquityFlex sind Steffen Christmann, Daniel Lucke und  Florian  Astheimer  verantwortlich, die auch das Portfoliomanagement beim FERI OptoFlex verantworten.


Über FERI AG

Die FERI Gruppe mit Hauptsitz in Bad Homburg wurde 1987 gegründet und hat sich zu einem der führenden Investmenthäuser im deutschsprachigen Raum entwickelt. Für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen bietet FERI maßgeschneiderte Lösungen in den Geschäftsfeldern:

  • Investment Research: Volkswirtschaftliche Prognosen & Asset Allocation-Analysen
  • Investment Management: Institutionelles Asset Management & Private Vermögensverwaltung
  • Investment Consulting: Beratung von institutionellen Investoren & Family Office-Dienstleistungen

Das 2016 gegründete FERI Cognitive Finance Institute agiert innerhalb der FERI Gruppe als strategisches Forschungszentrum und kreative Denkfabrik, mit klarem Fokus auf innovative Analysen und Methodenentwicklung für langfristige Aspekte von Wirtschafts- und Kapitalmarktforschung.

Derzeit betreut FERI zusammen mit MLP ein Vermögen von 36,3 Mrd. Euro, darunter 8 Mrd. Euro Alternative Investments. Die FERI Gruppe unterhält neben dem Hauptsitz in Bad Homburg weitere Büros in Düsseldorf, Hamburg, München, Luxemburg, Wien und Zürich.



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